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Il Museo ha come prestigiosa e suggestiva sede il Mastio Visconteo, che costituisce la più importante sopravvivenza monumentale dell'imponente apparato difensivo con cui i Visconti fortificarono la città alla metà del secolo XIV. Tipico esempio di architettura militare tardo-medioevale, il Mastio poggia le sue fondamenta sui resti di un tempio romano e domina la città dall'alto del colle Cidneo, insieme alla cilindrica torre Mirabella.

Nel complesso, accuratamente restaurato, è stata esposta al pubblico dal 1988 una delle più ricche raccolte europee di armi (armi bianche, armature, armi da parata, armi da fuoco), ordinata in vari settori suddivisi per epoche e per tipologie. Il nucleo principale (1090 pezzi) è costituito dalla preziosa collezione di Luigi Marzoli, che documenta in particolare la produzione milanese e bresciana dei secoli XV-XVIII, e che nel 1965 fu donata con lascito testamentario. Ad esso sono da aggiungersi altri 300 pezzi, già appartenenti alle civiche raccolte (specialmente armi da fuoco del XIX secolo). Le opere principali offrono un adeguato panorama del patrimonio del Museo, che si colloca tra i più completi e omogenei del suo genere.